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Basel III [Finance]

日経平均株価 -円 (-) TOPIX -(-)
出来高 -億-万株 売買代金 -兆-億円

ども。久しぶりざます。
三原リンゴは、まーまー、ぼちぼちです。
Hightomyさん、無事の出産おめでとうございます☆
花穂ちゃんはかわゆすでした。漢字合ってる??

今日は、こそっと勉強をしております。これ以降は興味のある人だけ読んで下さい(笑)

Wikiによりますと、位置は北緯47度34分0秒東経7度36分0秒、標高260m。
スイス北西部ライン川のほとりに位置し、
ちょうどドイツとフランスとスイスの3国の国境が接する地点。
バーゼルはスイス第3の都市とのことです。スイスは一度旅行で行ってみたいものです。

バーゼルには国際決済銀行(BIS)というものがありまして、
各国の中央銀行からの預金の受け入れや為替の売買を行っているほか、
国際金融問題について各国の中央銀行が討論する場を提供していますww
で、ここにはバーゼル銀行監督委員会というものが設立されています。

バーゼル銀行監督委員会では1988年にBIS自己資本比率規制というものを決定しており、
一番最近に公表されているもので言いますと、2010年9月のBasel IIIです。
勉強のためにググってみますと、所謂ですね、
国際業務を行う銀行の自己資本比率に関する国際統一基準ということです。

Basel IIIの話はよく聞くのですが、言われてみれば自分も人に説明できないなと
自ら猛省し、ちょっと調べ始めた次第です。
勉強がてらに調べながら書いているのでみんな許して下さい(笑)
スケジュール的には、2012年末から段階的に導入され、
2019年から全面的に適用されることになっています。
早い話、金融危機が起こった時のために十分な資本を持っておきましょうという規制です。

ここで、普通株式等Tier 1という考え方が出てきます。
これには2種類あるらしく、①内部留保、②普通株です。
意味合い的には質の高い資本。損失吸収能力が高いと考えられる部分です。
①+②をリスクアセットで割った数値が最低限4.5%以上無いとダメよという規制です。

リスクアセットとは何ぞやと思った方々☆
リスクアセットとは融資や債券などに関する貸倒れの危険性の総量のことです。
国債は0%、銀行向け融資は20%、企業向け融資は100%、住宅ローンは50%を
それぞれ乗じて合計したものであります。

ここで、『おっ、欧州危機とはそういうことか。』と気付く人は、比較的秀才だと思います。
ただ、普通の人はね、あまり気付かないのであります(笑)
ヒントは小学校でみんな分数を習っているはずです☆
テレビでギリシャの暴動が放映されていますが、
あの暴動自体が欧州危機って訳じゃないのですよ。
多くの日本人は勘違いしていそうです。

で、Basel IIIに戻るのですが、
次に、資本保全バッファーというものがあります。
これは上乗せ規制とも呼ばれていまして、2種類あります。
③資本保全バッファー
④カウンターシクリカルな資本バッファー

で、③をリスクアセットで割った数値2.5%(一定水準)を確保することが求められています。
これは、景気悪化などで自己資本比率低くなった場合に取り崩すことができます。
ただし、取り崩す際は、配当を減らしたり、報酬(ボーナス)を減らす必要があります。

④については、まず初めにプロシクリカリティという言葉を知らねばなりません。
この辺はものすごく混乱する部分であります。
私も理解するのに結構時間を要しました。

プロシクリカリティとは景気循環増幅効果とも言われまして、
単的に言うと、景気後退時に銀行のリスク許容度が下がって、
貸出の抑制などをすることで実態経済をさらに悪化させてしまうことです。
簡単に書けない。。。難しいですね(笑)

でですね、そのカウンターシクリカルということですので、
景気拡大時に、例えば過剰に信用付与しないように、
さらに資本の積み増しを要求しましょうとの思想でして0-2.5%の範囲で決められます。
所謂、③と④は景気循環に対する調整弁(バッファー)でもあるのです。

今まで書いてきた上記の普通株式等tier1+資本保全バッファー、
これは別名、狭義の中核的自己資本とも言われます。
結局、これが≧7.0%(4.5%+2.5%)無いといけません。

脱線ですが、今日介入がありました。
効果は殆ど無いという人もいれば、気休め位にはなるという人も。
私は、どちらかというと、殆ど効果は無いと考えている口です。
ドルをナンピン買いして損しちゃっているイメージです。
結局日米の金融政策次第で、QE3とかくるともっと円高に突っ込む場面が今後ありそう。
1ドル50円位目標って言ってる人もいたりするので、底はまだまだだったり(笑
まあ、無意味でも突撃してやっちゃうのはある意味日本人的だなと思います(笑
それに円はジリ高だったのに、大臣が『投機的だ』とか言っちゃうのも、
センス無さすぎな気もしないでもないです。

為念。私はその筋の仕事をしている訳ではありません(笑)
なので、基本的に質問は受け付けられませんので、あしからず。
敢えて言えば、市場監視はただの趣味であります。
説明責任、知る権利、勉学など、理由は色々あってですね、
一言でいえば、ただの『気まぐれオレンジロード』なのでした。

私はこれからもう少しBasel IIIについて深く勉強してみます。
なぜtier1が10%以上もあったデクシアが破たんするのかとか、
ストレステストが大甘だったとか、次の標的はイタリアの銀行だとか、
知りたい情報は結構沢山あったりします。ググってググって。
補足とか、何かあればまた報告します。ではでは。
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